Découvrez les dernières idées et prévisions concernant Indice de volatilité S&P 500 de nos meilleurs auteurs - ils partagent les prévisions et les perspectives techniques du marché. Volatilité implicite. La volatilité implicite se calcule à partir du prix des options, qui permettent de parier ou de se couvrir sur un scénario extrême.Par exemple, un céréalier qui craint que le prix du blé ne tombe de 100 à 60 euros la tonne en raison de la concurrence de nouveaux pays producteurs, va se couvrir avec une option de vente à 70 euros la tonne. Idée de trading VIX : L’indice de la peur pourrait faire son retour. Le VIX, également appelé « l’indice de la peur », pourrait rebondir à court terme étant donnée la complaisance sans équivalence des investisseurs. 2020-07-16T11:45:00+0000

Le CBOE, via le professeur Robert Whaley, débute à son tour en 1992 des recherches ayant pour objectif de créer un indice de volatilité que l'on puisse trader, ayant la particularité d'être indexé sur le prix des options. En 1993, le Professeur Whaley présente son indice de volatilité qu'il nomme le VIX. Il propose alors un VIX à partir des données de janvier 1986 jusqu'à 1993.

Le VIX évalue la volatilité attendue à court terme des options sur S&P500 (indice actions phare de Wall Street), en se fondant, entre autres choses, sur les prix médians d'une sélection de L'indice de volatilité CBOE, ou VIX, est une mesure clé des anticipations de volatilité à court terme du marché, véhiculées par les prix des options de l'indice boursier S&P 500. La volatilité se réfère à la quantité d'incertitude dans la taille et la direction des changements dans la valeur d'un titre et est généralement mesurée par l'écart des rendements.

L'indice des obligations à court terme à court terme S & P 500 VIX est composé de contrats à terme sur obligations à court terme CBOE à court et à long terme, ce qui donne une échéance moyenne d'un mois. L'indice de volatilité à court terme CBOE (VIX) mesure la volatilité implicite (IV) de l'indice S & P 500 en utilisant des cotations d'options de l'indice S & P 500 en temps réel.

L'indice VIX est l'indice de volatilité (Volatility IndeX), il mesure la volatilité des options du marché de Chicago (CBOE ou Chicago Board Options Exchange) sur l' indice S&P500 (Standard & Poor's 500). Palmarès Indice de volatilité hausse Montre les actions ayant subi la plus forte hausse de cours ces dernières 24 heures, basé sur le pourcentage de variation depuis la dernière clôture de marché. Cette liste est automatiquement mise à jour en temps réel.

par Saqib Iqbal Ahmed et Rama Venkat RamanNEW YORK/BANGALORE (Reuters) - L'indice de volatilité le plus suivi de Wall Street fait l'objet de manipulations, …

Le VIX évalue la volatilité attendue à court terme des options sur S&P500 (indice actions phare de Wall Street), en se fondant, entre autres choses, sur les prix médians d'une sélection de L'indice de volatilité CBOE, ou VIX, est une mesure clé des anticipations de volatilité à court terme du marché, véhiculées par les prix des options de l'indice boursier S&P 500. La volatilité se réfère à la quantité d'incertitude dans la taille et la direction des changements dans la valeur d'un titre et est généralement mesurée par l'écart des rendements.

Plus tard, soit en 1992, c’est le CBOE, par le biais des travaux du professeur Robert Whaley, qui va commencer à lancer des recherches dont l’objectif est de créer un indice de volatilité qui présente la particularité de pouvoir être tradé et qui serait indexé sur le prix des options. Il ne faudra qu’une année au professeur Whaley pour aboutir en présentant, en 1993, un indice

L'indice de volatilité CBOE, ou VIX, est une mesure clé des anticipations de volatilité à court terme du marché, véhiculées par les prix des options de l'indice boursier S&P 500.

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